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Valor Econômico
Fernando Travaglini, de Brasília

O Banco Central elevou a exigência de capital próprio para os bancos brasileiros. A partir de 2012, as instituições financeiras terão de incluir no cálculo do Índice de Basileia uma parcela para enfrentar crises financeiras tão severas como a de 2008. O novo fator, chamado de "risco estressado", deve aumentar em cerca de 6% o patrimônio mínimo requerido pela autoridade monetária.

O patamar mínimo do Índice de Basileia (que mede o quanto os bancos podem conceder em empréstimos) continua o mesmo, em 11%, mas o chamado patrimônio de referência exigido (PRE) terá um acréscimo para compensar a nova parcela de risco de mercado. Como as instituições estão com índices bastante superiores ao piso, a medida não exigirá aportes de recursos para nenhum banco, afirma o chefe do Departamento de Normas do Banco Central, Sérgio Odilon dos Anjos. "Não há nenhuma instituição financeira próxima do limite mínimo", afirma.

De acordo com dados do Banco Central, o PRE total do sistema está em R$ 264 bilhões, em março. Se a nova regra fosse aplicada hoje, o patrimônio mínimo exigido subiria para R$ 279 bilhões. Ou seja, a medida implica em aumento da ordem de R$ 15 bilhões para todo o sistema financeiro.

O BC estima que o Índice de Basileia médio do sistema financeiro deve cair um ponto percentual, passando de 18% para 17%, se o novo fator já valesse hoje. O objetivo da medida, detalhada na Circular 3.498, é que os bancos tenham capital suficiente para enfrentar uma crise com as mesmas proporções da turbulência vivida em 2008, considerada a pior desde a quebra de 1929. "É uma resposta regulatória à crise internacional", disse Odilon.

Chamado de "valor em risco estressado" (sVar), o novo fator afeta apenas o chamado risco de mercado, no âmbito das tesourarias das instituições, para proteção de seus ativos contra a variação de preços de ações, commodities, câmbio e taxas de juros. As parcelas de risco de crédito e operacional não sofrerão alterações.

O novo cálculo faz parte da implantação das recomendações do Comitê de Basileia e segue cronograma internacional. O novo fator de risco foi discutido no âmbito do G-20 (grupo dos 20 países mais desenvolvidos e principais emergentes) e deverá ser exigido pelos bancos centrais de todo o mundo para entrar em vigor, de forma sincronizada, a partir de 2012.

De acordo com a circular do BC, será dado um prazo de seis meses para a implantação gradativa da nova regra, entre janeiro e junho de 2012. Nos três primeiros meses, a exigência será de metade do valor, que passa para 75% até atingir a totalidade, em julho daquele ano.

No fim de semana, os bancos centrais do mundo todo estiveram reunidos no Banco Internacional de Compensações (BID) em Basileia, na Suíça. As discussões giram em torno da reforma do sistema financeiro para evitar novas crises. O BC brasileiro já é um dos mais rigorosos em termos de capital mínimo, com Índice de Basileia de 11%, contra 8% adotado por outras economias ao redor do mundo.

Fonte: Valor Econômico